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迷晴れFX

RR(リスクリワード)比率と勝率で考えるトレードの損益分岐点。/MBOX#116

迷晴れボックス第116回、視聴者さんのトレードをテクニカルとメンタルの両面から深~く考察する代理学習シリーズ。

絶対定時で帰るマンさんのトレード

『RR比と勝率について、トレードがよくなったきっかけ』

いつも拝見させていただいております。この度、リアルトレードが二年目となり、節目として初めて投稿させていただきます。最近の話ですが、成績がだいぶ良くなりました。きっかけについてシェアさせていただきたいと思い今回投稿させていただきました。

迷晴れさんの週ナビの投稿を見ていると、かなり高勝率に見え、その日その週の動きを上手に取られていると思います。それを真似しようとして、その日その週の動きを取らなくてはと考え、上下に動く短期足の値動きを追いかけまわして結果はRR1.5、勝率25-40%程度でほぼトントンか負けが続いていました。

今の私の考え方はシンプルで一番大事だと思うことは、RR比が高いポイントでの勝負に限定することです。

RRが2以上あれば、勝率は33%以上で期待値がプラスになります。RRが3なら、勝率25%以上です。

当たり前の話ですが、RRが高いところなら、勝率が低くても勝てるということをエクセルで計算してから改めて実感しました。

自分がトレードが下手だということが分かっていたので、とにかくRRの高いところ(低勝率でも利益が出せる)で勝負することを考えました。これがきっかけでした。

まずはRR2以上で勝負できるポイントにこだわることにしました。しかし、個々のトレードの勝率はどう評価すればいいか?ということに直面しました。

勝率なんてよくわからないし、正確には評価できないと思います。

なので、50%以上勝率があるかどうかを考えることにしました。

勝率50%でもRR2以上なら期待値的には確実にプラスになります。

勝率50%以上の評価ですが、それなりに根拠がないと50%以上は勝てないので、環境認識、波の観察ももちろん丁寧にやっていきます。

この考え方になってからは嘘かのように、波に乗れることが多くなりました。無駄トレードも激減しました。

50%以上で勝てばいいということが分かっているので心理的にとても楽です。

勝負事なので、負けることもありますが、トータルでは勝てるという心理的支えもあります。

期待値をベースに考えればいいので、期待値の高くないトレードはやる気になりませんし、利確に関しても期待値の考え方を使って最適化できると思います。

不思議な話ですが、RR2以上で勝率50%以上と考えられるポイントの勝率は実は結構高いんじゃないかとも考えています。

まだまだ低ロット、経験も少ないですが、もう週単位でも負ける気がしなくなりました。

今後はロットを少しずつ上げて、経験を積んでいきもっともっと上達していきたいなと考えています。

最後となりますが、迷晴れさんの毎週の週ナビ、本当に成長の助けになっております、ありがとうございます。

迷晴れさんに出会えて、本当にラッキーだったと思います。右も左もわからない初心者だった自分がここまで生き残って成長できたのは迷晴れさんの存在がとてもよい影響を与えてくれたからです。

今後もよろしくお願いします。

4時間足

1.17手前で反発してきて、14時の足が大陽線確定間近。先週高値からの下降で見ると、初めての大陽線となっている。

安値からの強い上昇だが、まだ下降トレンド戻り売り候補の1.175-1.18の重要戻り売りポイントはブレイクしていないので意見が割れそうな相場。

買い手の視点は、1.17を日足レベルの上昇波押し目買い候補と見立てて反転を狙っていくロング、安値まで押してくればロングができるかも。

売り手の視点は、高値からの下降波の戻り売りで次の安値を狙っていく売り。

4時間の戻り売り候補は1.175-1.18で見ている。

1時間足

17:50 時点の見通し。

安値からの急騰で1.175にほぼ到達。

下降波の戻り売り候補ではあるが1.175で戻り売られるか、その次の戻り売り候補1.18まで上がっていくかわからない…すこし様子見が必要。

21:30 時点での見通し。

高値からの戻り売りと安値での反発根拠の買いで挟まれている状況が続いている。

ピンクの上昇波の半値付近から押し目買いが入ってきていることを確認。(19時の足が下髭陽線)

この段階でも1.17手前の安値まで再度下げるか、ピンク上昇波の半値付近から押し目買いされるかは終わってみないとわからない。

4時間足陽線のハラミも確定寸前。

15分足 3/31 21:48LONG

1時間足でピンクの上昇波の大体半値付近から買われていることが確認でき、ピンク上昇波の強さもあり、ここから買われる可能性は50%はあると感じた。

RRが7:22で3以上あるため、勝率50%以上なら勝負する価値があると考えて、21:48に陰線形成中だがロングとした。

4時間足ハラミ、1.175の売りの根拠があったのであっさりと利確した。

マヨハレ的考察

今回のご投稿は、リアルトレード歴2年目、”絶対定時で帰るマンさん”の勝ちトレード。

勝率重視ではなく”リスクリワード比率(以下RR比)”を重視されてます。

RR比は2014年のアーカイブ、資金管理:3つの数字があなたの資金を守る盾となる。で”R倍数”として解説してます。

このようなトレードの基礎・基本的なアーカイブは旧い時期のものが多いので、最近の視聴者の方なら、2014年のアーカイブなんて視聴されないでしょうね(笑)

ユーチューブは新しい動画、流行りものが高く評価されますが、こういう内容は何年経っても風化しません。

さらに、初心は忘れるものなので、時折見返して頂くと大切なことを思い返せるかもしれません。ブログ記事の最後に記事リンクを張っておくのでよければご参照ください。

さて、ボクも投稿者さんのように月間や週間の目安として”RR比1.0以上”を目指した時期がありました。

勝率50%かつRR比1.0を割らなければ損することは絶対ない。

勝つことより生き残ることが大切、相場の世界で生き残れるギリギリのサバイバルラインと考えたからです。

トレードの損益分岐点。

RR(リスクリワード)比=平均利益(利益総額÷勝ち回数)÷平均損失(損失総額÷負け回数)

つまり、RR比とは1回の利益が、1回の損失の何倍かを示します。

投稿者さんは1回のトレードで見込まれる利幅ベースでRR比を捉えてますが、月間・週間の金額ベースでトータル思考するのも同じです。

RR比と勝率でトレードの”損益分岐点”を知ることができます。

勝率 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
RR比率 9.0 4.0 2.33 1.5 1.0 0.67 0.43 0.25 0.11

上の表をみると、勝率が高くても、RR比が低ければトータルで利益にはならず、勝率が低くても、RR比が高ければトータルで利益になることがわかります。

RR1.0より大きければ”損小利大”、RR1.0より小さければ”損大利小”のトレードです。

損益分岐点をクリアするには、RR比重視型か、勝率重視型か、あるいは欲張ってその両方となります。

極端なスキャルピングは別として、投稿者さんのように、デイトレで勝率50%を基準にするなら、RR1.0が損益分岐点、RR1.0より大きければ着実に利益が残ります。

投稿者さんの言われる通り、RR2.0なら勝率33%が損益分岐点なので、RR2.0より大きければ勝率33%でもトータルで負けることはありません。

逆に、勝率50%基準でRR1.0より小さければ永遠に利益を残せません。

投稿者さんのように、勝率50%基準でRR2.0以上見込めるポイントでトレードする前提なら理論上利益を残せます。

勝率重視のトレーダーには2つのメンタルブロックがあります。

ひとつめは利益が乗り始めると勝率を気にしてすぐに利確してしまうこと。

ふたつめは損切りを躊躇してしまうこと。

RR比月間や週間のトータル実績で損益分岐点を越えれらる経験を踏むことで、勝率に執着しなくなり、このようなメンタルブロックが外れます。

RR比率重視型のトレーダーは、最低でも勝率50%かつRR1.0以上をキープします。

そのため、必然的に”損小利大トレード”になっています。

勝ち組になる順序。

「勝率50%を基準とする」この発想に行きついたところが素晴らしいと思いました。

RR比と勝率、コントロールしやすいのはRR比で、勝率はコントロールしづらいものです。

ひとつの手法を検証して勝率を出すなら意味ありますが、勝率80%のエントリーポイントはここです!なんて限定できません。

結果としての勝率を知るだけでは、今月は勝率が悪いなぁ…って思うだけで、どう改善すればいいかわかりません。

対して、RR比率は改善指標として役に立つ。

勝率50%基準は上位足のトレンドやレジサポ位置で”優位性”を確保できれば楽勝でクリアできるでしょう。

たとえば、1時間足クラスか4時間足クラスのN波動片波を狙えば、必然的に1回の値幅はRR2.0より大きくなります。

そもそも、1時間や4時間の片波を狙えてる時点で勝率50%はクリアできてるので、投稿者さんが、「勝率50%基準にしては勝率が高い」と感じるのはそのせいです。

通貨ペアによっては15分足クラスの片波でもいけますが、デイトレなら片波20ピプスは欲しいところです。

さて、まずはコントロールしやすいRR比をアゲて、メンタルブロックを外してから、次に勝率をアゲるのがおすすめです。

裁量トレードならエントリー直前のブルベア攻防を見極められるので、後出しジャンケンで高勝率なトレードが可能ですが、まずは、MTF分析の精度が高めるのが先です。

MTF分析の精度が高まれば、勝率も必然的に良くなります。

いきなり勝率重視型トレーダーになろうとしてもメンタルブロックがかかってうまくいきません。

まずはマンスリー実績で、次のウイークリー実績でRR2.0+勝率50%を目安にトレードを見直してみてはいかがでしょうか。

もし今、マンスリー実績でRR1.0に達してない方は、そのままでは利益が残せないのでRR1.0クリアを急務としてください。

トレード考察

1時間足

今回のトレードで狙った波は、1時間足青波の戻り目までのあや戻しロング。

15分足

15分クラスのピンクN波動、値幅25ピプス程なのでギリ許容範囲だったかと思います。

1時間足下降波に対しては逆張りですが、日足サポート1.170との関係性を理解されてます。

このように、MTF分析がきちんとできる方なので、もはや勝率を気にしなくても勝率50%を割るようなところを選ばないと思います。

1.170付近サポートからの4時間足大陽線(黄色)の半値押し目買い、前回高値(1時間足レベル下降波戻り売り候補)まで。

今回のロングですが損切りレートを1.170の下に置くとRR比2.0を確保できないので短期足での”押し目形成”の確認が大切になります。

その点において、良いところが2つあります。

ひとつめは、NY時間まで待ってWボトムを確認していること。

ふたつめは、このロングが1時間足クラスの戻り目で利確できたこと。

これは、1時間足クラス青波の値動きを予測できないとやれない芸当です。

狙う波のサイズは15分クラスと大きくないですが、MTF分析のおかげで成せたトレードではないでしょうか。

これより小さな波になると片波が20ピプスを下回ることになりコスパが悪くなります。

このトレードができるなら、ボラの大きなポンドに挑戦してもよいかもしれませんね。

ちなみにボクは先回の週ナビでもありましたが、アクティブな移動平均線(1時間SMA21)のレジサポ転換でロングするトレードをよくやります。

これも勝率をアゲるパターンのひとつになります。

まとめ

ボクのFXは5分足と1分足のみを使ったスキャルピングからスタートしました。

5分と1分のボリバン2σとストキャスの買われ過ぎ売られ過ぎサインだけでエントリーするので、上位足の波を受ければ海の藻屑でひとたまりもありません。

含み損はマーチンゲール(枚数を倍々ゲームで増し玉)で一気に消し飛ばすという、ナンピン前提の手法です。

わずか数ピプスを抜く手法なので、必然的に枚数は大き目で、5枚スタートから含み損になると倍の10枚、それでもプラテンしないと20枚といった調子でナンピンしていきます。

ロンドン時間を過ぎると大きく動くので、瞬く間に、数万円の含み損を目にすることになります。

こんな感じの手法でしたが勝率は結構高目で、なぜなら、勝つまで無限にナンピンを続けるからです(笑)

勝率の高い自動売買や手法って、ナンピンを使うものも多いので要注意なんですよね。

高い勝率の代償として、たった一度の損切りで資金の大半を失った人もいます。

ちなみに、この塾に誘った友人は年末に100万円を越える損切りをしました。

そんな様子をみて、これはトレード手法ではなく、ギャンブル手法だと確信しました。

FXでなくてもマーチンゲール手法はギャンブル全般に通用します、禁止されてなければですが…

相場の値動きの原理や原則をまったく考慮しないことに違和感を感じて、数か月で塾を辞めました。

結局、この手法は、ボクのなかで、理にも情にも適わず、合ってませんでした。

ボクにとって”理”に適うとは、値動きの法則性を理解すること、”情”に適うとは、これさえ続ければトータルで負けないという安心感があること。

無限ナンピン手法には、その両方が欠落してました。

裁量トレードは指値トレードに比べ後出しジャンケン・エントリーがやりやすく勝率に貢献しています。

ただ、デメリットとしては、エントリーの現場に必ず立ち会わないといけないことです。

自動化すれば後出しジャンケンが難しくなるので悩みどころですね。

ただ勝てばいいというものではなく、年齢や性格やタイフスタイルに合った勝ち方でないとストレスが溜まってしまいます。

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コメント

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  • コメント (14)

    • MATSU
    • 2021年 4月 14日

    2021.4.14
    動画アップして下さりありがとうございます。

    勝率やRRを分析して相場に対峙する事は大切だと思います。
    資金を守ることにも繋がります。

    その上で、個人的に思う事として、
    RRを考えるにも、現在地や目標値を知ることが必要ですからMTF分析が必要です。

    つまるところ、
    MTF分析の精度を高める努力を継続し、1時間足・4時間足クラスのN波動片波を狙う

    このようにシンプルに考えています。

    全てはマヨハレ様から教えていただいております。
    感謝申し上げるとともに、アップして下さることを当たり前と思わず継続していきたいと思います。

      • NoN
      • 2021年 4月 15日

      その通り!間違いないです。結果的にRRも勝率も勝手にあがります(^_-)-☆

    • 黒蜜
    • 2021年 4月 15日

    動画配信ありがとうございます!

    その人のライフスタイルや性格にあったトレードを見つけることができれば、それもまた大きな収穫ですよね。
    私はただいま絶賛スイングの練習中です。
    のんびりトレードしたいというのがあってのことなのですが、エントリーチャンスが格段に減りますし、逃せば次回のチャンスまで長い時間待つので、それはそれで結構暇です^^;

    先ほど、ポンドドルをロングエントリーしてみました。すんなり40ppいきましたが、早速、建値に近づいてます^^;
    こういう場面にまだ慣れていないので、デイトレでサクッと利ぐった方がストレスないのかと一人でぼやいています(笑)
    資金がある程度増えれば建玉を半分にしてやってみるのがいいかもしれませんね…σ^_^;

    今回の迷晴BOXも大変興味深い内容でしたm(._.)m
    私が投機を続けているのは、投資の勉強を始めて読み漁った中の以下の書籍で期待値を知ったからです。
    「賭けの考え方 勝ち組ポーカープレイヤーの思考習慣」
    生まれてこの方ギャンブルに全く興味のない私が、何故この本を手に取ったのか覚えていませんが(離婚直後、生きていくのに必死だったんでしょうね…笑)とてもインパクトのある書籍でした。
    あ、でもポーカーはルールも知らないですし、今後もパチンコやカジノ系はやろうとも思ってません^_^
    ただ、これを生業として生活している人も期待値やRR、損益分岐点を理解していれるのであれば、FXと同じなんだと偏見がなくなりました。ギャンブルと投機の違いがわかりました。

    商売を経験した身としては、損失を限定できる儲け方があるのかともっと早くに知りたかったなと思いましたが、それも色んな経験をしたから故の今なんでしょうね(*´◒`*)
    人生何に出会うかわからないもんです!

      • NoN
      • 2021年 4月 15日

      ボクもポーカーの世界選手権みたいので優勝した日本人ギャンブラーの本(誰か忘れました)を読んだことがありませ。世間でいわれるギャンブラーと本物のギャンブラーは全く違うんですよね。本物のギャンブラーは超確率思考です。今回のお話、健全な資金管理方法から考えるトレードルールは、健全なメンタルを育てるので大切ですね。
      それと…ポンド、黒蜜さんならデイトレでもいけるのでは(^_-)-☆

    • 猫チャギラ
    • 2021年 4月 15日

    いつもご教授頂きありがとうございます。前にもコメントさせて頂いたことですが、¥10,000の元手を3ヶ月で800万にしたという学生さんの話を聞きましたが、今回の投稿者さんとほとんど同じような内容だったと記憶しています。エクセルを使って勝率とリスクリワードを計算しながら少しずつロットを上げていった結果そうなったそうです。しかも勝率もなんと50%より少し上くらいだったそうです。嘘かホントかは別にして海外口座を使えば全くありえない話でもないと思います。自分もおそらく勝率だけなら50%より少し上かと思います。何故かというとここ数ヶ月デモトレードでは月間で勝ち越しているからです。しかしリアルではすぐに資金を溶かしてしまうというとことは、やはり資金管理に原因があるとしか思えません。そもそもデモトレードでは資金管理はいりませんし、常に同じロットでやっているので問題ないのですが、リアルになると少し乗れてきたり、ここが勝負所だと思うような時はついロットを上げたくなってしまいます。昨年の夏あたりからずっとその状態を繰り返していますし、そこをなんとかして克服しない限り自分自身がfxで成功することはないと思ってます。手法とか相場観よりも、まずは乗り越えなければならない大きな壁だと思っています。

      • NoN
      • 2021年 4月 15日

      健全なルールはメンタルを支えることにもなるので、資金管理の大切さを改めて感じました。

    • ONちゃん
    • 2021年 4月 15日

    いつも動画を拝見させていただいております。

    初めてコメントさせて頂きます。

    動画内のリスクリワード比について
    リスクリワード比の考察部分(11分頃)勝率50%でリスクリワード1.0より高ければ損小利大とありますが、
    動画内だとリスクリワードが低い方に矢印を示したると思います。逆ではないのでしょうか?

      • NoN
      • 2021年 4月 16日

      ご連絡ありがとうございます。ご指摘通り矢印の向きが反対です。動画の上書きはできないのでコメント最上段に訂正を入れておきます。ありがとうございました。

    • いけちゃんまん
    • 2021年 4月 15日

    以前、1泊2日程度のミニスイング(1時間足の片波を取るようなイメージ)のトレードスタイルでいたことがありました。
    過去検証では勝率40%、RR2~3でしたが、実際のトレードでは勝率30%、RR2.5でトントン収支。ただ、これは長く続きませんでした。
    理由はメンタルが保てないことです。勝率30%程度だと相場環境によっては10連敗なんてこともザラにあり、10連敗しても同じエントリー・利確or損切りが出来るかというと、自分には無理でした。
    この手法を確立させるには10連敗しても全くブレない鋼のメンタルが必要だ!と頭で分かってはいても、どうしてももう負けを重ねたくないと思ってチキン利食い/損切りになってしまい、そのやり方は長く続きませんでした。
    何より10連敗なりしたときの要因分析がしにくいことが致命的だと感じました。10連敗が受け入れるべき正しい負けなのか、それとも手法に欠陥があるのかの判断がしにくかったです。
    それ以降は、メンタル的にもトレード成績の統計分析をするのにも支障が生じにくいデイトレで勝率50%以上(RR1.0以上)の手法を基準に考えるようになりました。

    あと私は勝率、RRの他にトレード回数も重視しています。
    その手法では1通貨ペアあたり1日、1週間でどれくらいトレードチャンスがあるのか。
    それは実行できる回数か或いは反対に満足できるトレード回数かなど。
    私はせっかちなのかトレード回数を多めに出来るよう広く見てます。

      • NoN
      • 2021年 4月 16日

      トレードって個性がでますよね(^_-)-☆ボクもドローダウンが続くのが嫌で今のようなスタイルに至ります。ただ、もっと楽にトレードできないかと試行錯誤中です。

    • 別件バウアー
    • 2021年 4月 15日

    いつもお世話になっております。

    RRは本当に大事な考え方だと思います。忘れがちでした。
    僕の勝率は月間60くらいなのですが思うように結果が上がらないのはPFが1.25〜1.5くらいを彷徨っている為だと思われます。これでも月間200〜300pipsくらいはプラスになるのですが納得が薄いので今はロットを上げる事に躊躇しています。小心者なんでしょうかね。無駄玉と半決済がPFを下げている原因の一つでもありますが、、。
    実はギャンブル系統は割と得意な方で、期間トータルプラスという考え方は勝利していく上で根幹といえるくらい大事だと思います。と、言うより運に左右される事柄は自身で制御出来ないから確率思考が最も理に適っているという考えです。3競などもこれでいけるらしいですがこの分野に手を出した事はないのでよくわかりません。と、言うのも数学的に計算していくので元となる数値がある程度特定できないと計算自体が行えないのでそのまま勝負すればただのギャンブルになります。
    反面、テーブルゲームやパチンコ、スロット、カジノなどはほぼ明確に数値が出せますので資金管理と鋼の心で捻じ伏せることは可能です。
    FXではこの計算の元となる数字がそもそも存在せず、各々の思考と手法に委ねられるというところが曲者で、これを知るには自身の結果からサンプルを取って判断していくしかないと思います。そしてその元となる数字を底上げしていくことが求められます。だらだらと書いてしまいましたがつまりは単純にMTFと波を知ることなのでしょう。いくら確率に明るくてもここの理解が腑に落ちなければ結果は出ませんね。僕が証明しています。

      • NoN
      • 2021年 4月 16日

      経験者ならではの凄く参考になるコメントをありがとうございます!要するに…四の五の言わずMTFと波を理解しろってことですよね(^_-)-☆

    • ノーマ
    • 2021年 4月 23日

    迷晴れ様

    いつも勉強になる動画配信ありがとうございます。

    スキャルピングは初心者からすれば一見簡単にみえますが、実際勝つにはとても難しいですね。

    初心者がスキャルでナンピン、損失出たらマーチンゲールで一機回復!
    とても恐ろしい手法…というかギャンブルですね。

    僕は意外と昔の迷晴れ様動画も見ています。
    昔の動画を見ていると結局迷晴れFXで迷晴れ様がいつも伝えようとしていることは、決して新しい独自手法ではなくて、基礎に基づいた普遍的なものであるということがよくわかります。

      • NoN
      • 2021年 4月 23日

      まさにギャンブル手法でした(^_-)-☆単純&普遍思考は脳内に想像力や直観力といったスペースが保てるのが良いです。

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