5Nov
週刊チャートナビ409回（2022.10.31～2022.11.04)は、ドル円、ユーロドル、ユーロ円の主要三通貨ペアの一週間を振り返ったチャート考察です。
ドル円
今週の見通し
概要
日足は上昇トレンド継続中、10.21の日銀介入で150円に壁ができた。
- 10.21陰線の戻り売りで９月高値146.0にWボトムを形成。
- 重要経済指標：FOMC・雇用統計
- 10月末リバランスに注意。
売り手の注目
- 10.21の日銀介入による150円の心理障壁。
- 日足チャネル高値レジスタンス。
買い手の注目
- 日足上昇トレンド
- 日足SMA21＋146円サポート。
TR上段㊤：152.0（10.21介入高値）
TR中段：150.0と145.0先週安値。
TR下段㊦：10月安値
4時間足ベアの視点：日足上昇トレンドの押し目買い失敗を狙う。①先週下降波を146.0へ戻り売り。②150.0まで買われればショート検討。
4時間足ブルの視点：146.0先週安値のWボトムを根拠に日足押し目買いで150.0を狙う。
今週の値動き
10.21の日銀介入による下降波に孕まれた持ち合い相場、1998年高値を挟んだ難しい相場。
毎日の見通し
10/31月曜 月末リバランス
先週安値WボトムVS10.21日銀介入下降波戻り売り。
１時間足ベアの視点：先週下降波を戻り目ボックスで戻り売り。
１時間足ブルの視点：先週安値Wボトム２番底への下押しから先週高値へロング。
11/01火曜
- 先週安値WボトムVS10.21日銀介入下降波戻り売り。
- １時間SMA21をガイドに149.0手前まで買われた。
１時間足ベアの視点：①149.0Mトップで1998年高値へショート。②先週高値まで買われればショート検討。
１時間足ブルの視点：①149.0Mトップ崩れで先週高値へロング。②1998年高値まで売られれば押し目買い検討。
11/02水曜 21:15 米ADP雇用統計 27:00 FOMC+パウエル議長会見
- 前日高値から先週安値上昇波の半値押し目147.0（４時間＋日足SMA21）まで戻り売られてから強く反発。
- 先週高値と月曜高値の切下げMトップVS.先週安値Wボトム。
- 今回のFOMCは12月以降の引き締めペースをスローダウンさせるかどうかに注目が集まる。しかしながら、仮に利上げペースがスローダウンしたとしても、大幅利上げが続いていることには変わらず、日米金利差を埋めようがない。すぐにドルは堅調に転じるだろう。
１時間足ベアの視点：①先週高値と月曜高値の切下げＭトップ２番天井から前日安値抜きのショート。②先週高値まで買われればショート検討。
１時間足ブルの視点：①先週高値と月曜高値の切下げＭトップ崩れで先週高値へロング。②９月高値まで売られればロング検討。
11/03木曜 日本休場
- FRB政策金利を0.75％引き上げると決めた。4会合連続、利上げによる景気後退が懸念されているがインフレの抑制を優先した。
- 日足±1σ21に挟まれた持ち合い相場、前日陰線は下値を試してピンバーになったが方向感なし。
１時間足ベアの視点：①147.0サポート崩れで９月高値へショート。②月曜高値まで買われればショート検討。
１時間足ブルの視点：①148.0ブレイクで月曜高値へロング。②147.0サポートでロング検討。
11/04金曜 21:30 米雇用統計
1998年高値を挟んで持合い（日足＋４時間±１σ親子レンジ）、雇用統計待ちの相場。
１時間足ベアの視点：月曜高値と木曜高値の切下げMトップで147.0へショート（月曜高値スパイクに注意！）
１時間足ブルの視点：前日高値抜きで先週高値へロング。
毎日の値動き
10/31月曜
東京時間、レジスタンス候補の1998年高値をブレイク。
ロンドン時間、1998年高値レジサポ転換×１時間SMA21サポートで青１押し目買い。
翌日の東京時間、Mトップ２番天井でアウト。
11/01火曜
東京時間、月曜高値Mトップへの上値試しで赤１戻り売り。
ロンドン時間、1998年高値で半決済。
NY時間、147.0Wボトムで全決済。
11/02水曜
東京時間早々に売られ始めて様子見。
ロンドン時間、前日高値に到達後はFOMC待ちの相場でノートレード。
NY時間、FOMCは146.0付近（９月高値＋10.21介入安値）を試してスパイク上昇、1998年高値まで戻された。
11/03木曜
東京時間、148.0からFOMC急騰波の下押しを確認。
ロンドン時間、１時間キリサゲ・ライン抜けで青１ロング。
NY時間、月曜高値に届かず、148.5×４時間+1σの押さえでアウト。
11/04金曜
東京時間、木曜高値レジスタンスを確認できたが「雇用統計」待ち。
NY時間「雇用統計」は木曜高値への上値試し×安値抜けで赤１シュート、147.0でアウト。
ユーロドル
今週の見通し
概要
日足は下降トレンド継続中。
- ９月高安ハラミ内（日足下降トレンド戻り売りVS.９月安値上昇トレンド）
- 100日移動平均線で強反発、先週陽線終値は1.0パリティの下でクローズ。
- 重要経済指標：FOMC・雇用統計
- 10月末リバランスに注意。
売り手の注目
日足下降トレンド、100日移動平均線の強反発。
買い手の注目
- 0.96月足サポート由来の９月安値上昇トレンド。
- ４時間キリアゲ・ラインのサポート。
TR上段㊤：９月高値1.02
TR中段：先週高安
TR下段㊦：10月安値
4時間足ベアの視点：1.0から100日移動平均線のレジスタンスを根拠に日足下降トレンド戻り売り。
4時間足ブルの視点：９月安値上昇トレンドをフォロー。
今週の値動き
1.01×100日移動平均線での日足戻り売りが１時間下降チャネル内を下落。
９月安値上昇波の押し目候補とみた先週安値×４時間キリアゲ・ラインを木曜陰線終値が下抜いたが、雇用統計以降の動きで「ダマシ」になってFOMC高値手前まで急騰。
毎日の見通し
10/31月曜 月末リバランス
- 1.01日足下降波戻り売りVS.９月安値上昇トレンド。
- 100日移動平均線の強反発で先週陽線終値は1.0の下でクローズ。
１時間足ベアの視点：①1.0レジスタンスで火曜押し安値へ戻り売り。②金曜安値押し目崩れで火曜安値へショート。
１時間足ブルの視点：①金曜安値付近サポートで1.0抜きのロング。②10.25安値まで売られればロング検討。
11/01火曜
- 1.01日足下降波戻り売りVS.９月安値上昇トレンド。
- 金曜安値が崩れ10.25押し安値へ下落中。
１時間足ベアの視点：①前日陰線を10.25押し安値へ戻り売り。②10.25押し安値サポート崩れで先週安値へショート。
１時間足ブルの視点：①10.25押し安値Wボトムでロング検討。②先週安値×４時間キリアゲ・ラインまで売られればロング検討。
11/02水曜 21:15 米ADP雇用統計 27:00 FOMC+パウエル議長会見
- １時間下降チャネル内下降トレンド発生中。
- 日足と４時間の移動平均線に挟まれ持ち合いやすいたエリア。
１時間足ベアの視点：①10.25押し安値サポート崩れで先週安値×４時間キリアゲ・ラインへショート。②１時間下降チャネル高値で戻り売り。
１時間足ブルの視点：①10.25押し安値Wボトムで１時間下降チャネル高値へロング。②先週安値×４時間キリアゲ・ライン到達後、９月安値上昇波の押し目買いを検討。
11/03木曜
FOMCの急落で先週安値×４時間キリアゲ・ラインの押し目候補に到達。
１時間足ベアの視点：前日陰線を先週安値へ戻り売り。
１時間足ブルの視点：先週安値×４時間キリアゲ・ラインで９月安値上昇波の押し目買い検討。
11/04金曜 21:30 米雇用統計
先週安値×４時間キリアゲ・ラインの押し目候補を前日陰線終値がブレイク。
１時間足ベアの視点：１時間下降チャネル下降波を10月安値へ戻り売り。
１時間足ブルの視点：0.97付近で下げ止まれば戻りをロング。
毎日の値動き
10/31月曜
ロンドン時間、金曜安値下抜けからの戻り待ち。
NY時間、上値試しから赤１戻り売り。
翌日の東京時間、Wボトムから戻り始めてアウト。
11/01火曜
東京・ロンドン時間は0.995への戻り待ち。
NY時間、0.995レジ×15分キリアゲライン抜けで赤１戻り売り、急落後、前回安値でアウト。
11/02水曜
東京・ロンドン時間は１時間下降チャネル高値へ戻り待ち。
NY時間、１時間チャネル高値の押さえを確認するもFOMCを控え戻り売りは見送り。
FOMCは1.0への上値試しから急落、先週安値×４時間キリアゲ・ラインまで売られた。
11/03木曜
ロンドン時間、９月安値上昇波の押し目候補である先週安値×４時間キリアゲ・ラインをブレイク、ここでのサポートを期待していたため売れなかった。
NY時間、プルバック後の戻り売りはV字反転してしまい見送り。
11/04金曜
東京・ロンドン時間、0.975と先週安値の持ち合いは雇用統計待ちで静観。
NY時間の「雇用統計」は0.975への底値値試し×高値抜けで青１ロング、火曜高値0.995でアウト。
ユーロ円
今週の見通し
概要
日足は上昇トレンド継続中。
10.21介入高値が意識され天井圏を形成中。
売り手の注目
10.21介入高値。
買い手の注目
- ６月高値付近144.0サポート。
- 日足の上昇トレンドが継続中。
TR上段㊤：10.21介入高値
TR中段：先週高値と９月高値
TR下段㊦：先週安値
4時間足ベアの視点：先週高値への上値試しから先週安値へショート。10.21介入高値スパイクに注意。
4時間足ブルの視点：①９月高値、または、先週安値サポートで押し目買い検討。②先週高値レジスタンス崩れで150.0へロング。
今週の値動き
10.21介入高安が意識され天井圏を形成、６月高値ネックラインまで売られてから雇用統計で反発。
毎日の見通し
10/31月曜 月末リバランス
10.21介入高値が意識された、先週高値と９月高値のレンジ相場。
１時間足ベアの視点：先週高値Mトップで９月高値へショート。
１時間足ブルの視点：金曜陽線を先週高値へ押し目買い。
11/01火曜
先週高値と９月高値のレンジ相場、
１時間足ベアの視点：金曜高値への上値試しから９月高値へ戻り売り。
１時間足ブルの視点：９月高値まで売られればロング検討。
11/02水曜
先週高値と９月高値のレンジ相場。
１時間足ベアの視点：前日陰線を１時間SMA21をガイドに９月高値へ戻り売り。
１時間足ブルの視点：９月高値、または、日足SMA21まで売られればロング検討。
11/03木曜 日本休場
前日陰線終値が９月高値を割り込み、１時間SMA21をガイドに下降中。
１時間足ベアの視点：145.0×日足SMA21サポート崩れで10.21介入安値へショート。
１時間足ブルの視点：145.0×日足SMA21サポートからの１時間SMA21上抜けでロング検討。
11/04金曜
１時間SMA21ガイドに10.21介入安値に到達。
１時間足ベアの視点：145.0から９月高値まで戻れば６月高値へショート。
１時間足ブルの視点：前日安値への下値試しから145.0へロング、これを上抜けば、９月高値へ利を延ばす。
毎日の値動き
10/31月曜
東京時間、先週高値１番天井を確認。
ロンドン時間、147.0サポートで青１押し目買い、先週高値２番天井でアウト。
NY時間、先週高値２番天井ネック割れで赤１ショート。
このショートは２日の東京時間、９月高値到達でアウト。
11/01火曜
東京時間、金曜高値への上値試し、１時間SMA21の押さえで赤１戻り売り。
NY時間、146.0Wボトムでアウト。
11/02水曜
東京時間、146.5×１時間SMA21反発で赤１戻り売り、９月高値到達でアウト。
NY時間、９月高値の持ち合いを下抜くも、日足SMA21とのランデブーが近くショートは見送り。
11/03木曜
東京時間、高値切下げ×145.0下抜けで赤１戻り売り。
NY時間、10.21介入安値反発でアウト。
11/04金曜
ロンドン時間、６月高値サポート、４時間足陽転で青１ロング。
NY時間、９月高値を更新、146.0でアウト。
今週の攻略ポイント
ドル円攻略ポイント
今週の攻略ポイントは、10.21介入高安（上値レジスタンスは150円）に孕まれた「持ち合い相場」を意識すること。
この相場観があれば、今週は「静観」もアリだし、FOMCによる持ち合い安値への下値試しから買うこともできる（深夜で不参加）
持合い相場なのでレンジ上・下限が明らかになるまで、中途半端な位置からのトレードは避けたい。
ユロドル攻略ポイント
今週の攻略ポイントは、1.01×100日移動平均線・日足下降トレンド戻り売りVS９月安値上昇トレンド押し目買いを意識すること。
個人的に先週安値×４時間キリアゲ・ラインを安値切上げポイントとみていた。
結果、金曜日の雇用統計で４時間キリアゲ・ライン下抜けが「ダマシ」になり、先週安値下の売りポジションを刈り取って急騰した。
今週のケース・スタディ
この週ナビでは繰り返しお伝えしてますが、今週のドル円は「レンジ相場の入口」という、最もやられやすい局面でした。
指向性の弱い「収縮相場」で勝つより、指向性の強い「拡張相場」で勝つほうが遥かにやさしい。
たぶん、相場観がある人なら「10.21介入高安のはらみ」を、先週安値の強反発から想像できたでしょうが、FXは「勝つ方法」より、今週のような収縮局面を早期発見でき「無駄に負けない方法」を確立するのが重要です。
収縮局面で無駄にやられる原因は２つあります。
１．そもそも「レンジ入口」に気づけない。
２．レンジの上・下限を見誤る。
２つ目については無理に想像力を働かせず、明らかなレンジ上下限が確定するのを待って「レンジブレイク」を狙うようにすれば回避できます。
問題は１つ目なんです。
以前にボリンジャーバンドを使ったレンジ判定法をご紹介しましたが、今回はその復習をしたいと思います。
この判定法は１時間足チャートに、日足と４時間足のボリンジャバンドの±１σ(21)とミドルバンド(SMA21)をそれぞれ表示させ、今、どの時間足がレンジになっているかを見極めます。
１．日足クラスのレンジ相場＝横這いの日足±１σ（21）内の値動き。
週明け時点で、ほぼ横ばいの日足±１σ(21)の内側に値動きが収まってました。
日足±１σ(21)は300ピプスあるのでデイトレに十分な値幅がありますが、横這いの日足±１σ(21)の内側に値動きが収まるなら、それは日足SMA21を跨いで日足クラスがレンジ相場であることを示唆します。
今後、10.21介入安値サポートが押し目になって150円に挑戦するのか、介入でできた150円の壁から高値を切り下げて売られるのか、どっちかわかりません。
仮に、日足上昇トレンドが継続するには、日足+1σ(21)を押し上げるか、上抜くかしないと、週足や日足クラスの上昇モメンタムは発生しません。
２．４時間足クラスのレンジ相場＝横這いの４時間足±１σ(21)内の値動き。
木曜日になると、さらに相場が収縮して、横這いの４時間足±１σ(21)内に値動きが収まり、日足±１σ(21)に４時間足±１σ(21)が孕まれました。
これは、レンジ相場が日足から４時間足へダウンサイジングしたことを示唆します。
ここなれば、４時間足±１σ(21)のレンジ・ブレイクを日足±1σ付近まで狙うことができます。
つまり、日足と４時間足のボリンジャーバンド±１σを使って、日足と４時間足クラスのモメンタムを判定することで「無駄なヤラレ」を激減させることができます。
参考になれば幸いです。
来週の相場観。
概要
- 日足は上昇トレンド継続中だが、10.21日銀介入で150円に壁ができた。
- 150.0と145.0の持ち合い、三角持ち合いを形成中。
- ８日火曜日は米国中間選挙
ベア派
- 150円の壁。
- 日足チャネル高値レジスタンス。
- 三角持ち合いの高値レジでショート。
- 146.0安値抜けで145.0へショート。
- 150.0付近まで買われればショート検討。
ブル派
- 日足上昇トレンド。
- 10.21介入安値146円のサポート。
- 三角持ち合いの安値×146.0サポートでロング。
- 三角持ち合い高値抜けで150.0へロング。
- 145.0まで売られればロング検討。
概要
- 日足下降トレンド戻り売りVS.９月安値上昇トレンド（0.96月足サポート由来）
- 1.01×100日移動平均線での日足戻り売りは安値更新ならず1.0手前まで大きく戻された。
- ８日火曜日は米国中間選挙
ベア派
- 日足下降トレンド
- 1.0×100日移動平均線２回目の反発で日足下降トレンド戻り売り。
- ９月高値まで買われればショート検討。
ブル派
- ９月安値上昇トレンド（0.96月足サポート由来）
- 先週の下髭ピンバー
- 1.0付近×100日移動平均線の日足戻り目崩れで９月高値へロング。
- 先週安値への下値試しからロング検討。
◆お断り◆
この動画は「学習」を目的に制作されたものです。個人の見解を過去のチャートから解説したものであり、未来を予想したり、利益を保証するものではありません。
記事へのレビューやご意見はコメント欄をご利用ください。コメントを「読者さまの声」としてブログや動画に掲載させていただくことがございます。
◆著作権について◆
当サイトは無料でご覧頂けますが、著作権は放棄しておりません。動画等のコンテンツを営利目的でお使い頂くことはできません。
詳細はご利用についてをご覧ください。
関連記事
-
勝ちパターンの核心は目線の揃え方にあり。/週ナビ376
2022.03.19
-
【週ナビ#100】曖昧な相場では日和見人間になる。
2016.09.17
-
週刊チャート分析（ユロ円）Vol.16 レンジの予兆と戦術。
2015.02.01
-
負けないFXの秘訣！勝者はピリオド（期間区切り）で待つ。/週ナビ440
2023.07.01
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (38)
いつもご教授頂き有難うございます。収縮相場の中でガチャガチャやって資金を溶かすのは自分も散々やってきました。それを防ぐためには昼間の仕事が終わってから即チャートを開いてトレードするのではなく、じっくり相場を様子見することが大事だと思います。しかし最近は実際相場に入って見ないとわからないこともあると感じています。だからといって小さいロットでも何回も損切りすれば結果的に大きく資金が減りますので、何かいい工夫がないかということで最近はデモトレードを活用してます。大概業者のデモトレードは1ヶ月しかできませんが、xmfxとyjfxはずっとできますので使ってます。デモトレードですのでいくら負けても自分の資金を減らすことはありません。そうして何回もガチャガチャやりデモトレードで負けているうちに15足クラスの高安が見えてきたりしますので、それをバックに少しずつ実弾を入れていく。気をつけなければならないのはスキャルでしかできないということを頭に入れて伸びたらスパッともらう。トレードの時間も自分はロンドン初動はできませんのでニューヨークとロンドンが重なる時間、オプションカットからロンフィクの時間帯限定で実弾トレードをするようにしてます。今どういう地合いかをしっかり掴んでトレードするのが大事だと思います。それと余談ですがWSJニック記者のツイートで相場が大きく動くことが度々あるようです。自分もニック記者のツイートをフォローしました。彼のツイートには今後も注意したいです。
ボクも昔、チャートを開けて30分はトレードしないルールを設けてました。
デモで感覚を掴んでからリアル。
テニスや卓球もそういう時間がありますね。
アイドリング・タイム、面白い工夫です。
更新ありがとうございます。
そもそもコメントしようか迷いました。
ドル円は止まったんでしょうか。
FRBの利上げに限界が見えたら、アメリカのインフレが止まったら、
中間選挙で民主党が負けたら、トランプが次期大統領になったら、
円高になるだろう。
なりますか？
FF金利ターミナルレート5.50、日銀-0.10。なんで円高になるって言えるんですかネ
金利差がデカすぎる。日銀はポスト黒田で上げても0.50-0.75が限界でしょう。
WSJのニック記者によると
6/13 ニック「75bp利上げの可能性」
6/15 FOMC 75bp利上げ
7/18 ニック「利上げ75bp」
7/27 75bp利上げ
9/7 ニック「75bp利上げ」
9/21 75bp利上げ
10/31 ニック「利上げ減速、ターミナルレート上昇」
11/2 75bp利上げ、12月以降の利上げペース減速に言及
ニック記者の情報源はパウエルさん本人だそうです。
彼のWSJ記事とTwitterは要注意。
それをみてどうこうではなく
それに左右される資金がかなりある、という意味です。
メタ認知で行かないと。
私はピボットと経済指標で稼いで行こうかなと思います。
ドル円は145円と150円のレンジ。
今、ボクがわかるのはそれだけです。
「私はピボット＆経済指標で稼ぐ！」
自分の信じるやり方で稼ぐ。
大切なのは「心のレジサポ」なんですよね。
強く共感します(^_-)-☆
トランプ大統領就任前に、
「彼が大統領になったら、日経平均は地の底だ」
って言っていた人達がいました。
彼らのロジックは私のオカルトより酷い。
都市伝説系YouTuberの見せ物よりも酷いね。
円高になる
↓
デフレが起きる
↓
固定給の人や年金受給者が相対的に有利になる
そういう根拠なき願望が透けて見えるよ。
刈り取ろう。
・・刈り取られない様にします
舌の根の乾かぬ内にはトレーダーの性ですが
日銀の二回目の介入直前に多くのヘッジファンドはドル円のロングを一旦解消していて
介入時は一緒になってドル売りしていたそうです。
その後のドル円の買い手はヘッジファンドではなくどうやら多くが「個人」らしい。
ロングの主体が入れ替わった模様です。
機関なら含み損に抵抗する資金もありますが、個人は逃げるしか手段を持っていません。
いかに総額が大きくなっていても一人一人は逃げるしかないので結局総額逃げるしかない。
と、いう状況みたいですよ・・
まあ大幅な円高は来ないにしてもちょっと動いたらずるっと来るかもですね。
ああ、ちなみに今まではヘッジファンドは本邦実需のノックアウトオプション＝キリ番を狩って、実需が追いかけてドル買いするのにタイミングを合わせて更にドル買いしていたそうです。少なくとも今はその手は封印しているようで。
今、ＷｅｅｋｌｙＰｉｖｏｔの検証をしているのですが、正直驚いている。
ほとんどの場合に於いて、自分がトレーディングレンジに設定するレジサポにピッタリ一致している…
…なんで？
私の平均的な押しや戻しの感覚が、インディケーターとここまで一致するってどういうこと？
もしかして、世界ってこれで動いている？
ちょっと、コレマジで、驚いている…
でしょう。
笑
迷晴れさんが毎週トレーディングレンジを設定していますが
私は機械的にWeekly Pivotで決めています。楽なんで。
以前、ＤａｉｒｙＰｉｖｏｔの検証をしたとき、「使い物にならないな」と感じました。
てゆうか、それは見なくてもわかるし、先週の高安や月足の終値が見にくくて必要ないと感じました。
しかしながら、Ｗｅｅｋｌｙになると、ほぼこれでレンジ上限が分かり易い。
一週間に必ず取りたい５０pipsクラスのレジサポがよく見える。
月曜日は、序盤は値動きが出来上がるまで待つことがほとんどだったけど、ＰＰを中心に上下を分かつときや、離れてゆくときはスキャルがし易い。
今日のドル円の１４２．２５から１４２．５０までのロングのあと、逆方向への窓埋めが成功しました。
いや、スゴイね。コレ。
そして何より、楽。
一投資家として楽は大好きだ。楽は正義。
細かい、○○週高値や○月終値とかにはズレがあるけれども、最後の1pipsまで絞り出したり、ピンポイントのエントリーをしないならこれで十分ですね。
本来、そんなことはする必要がない。
ある程度、相場観があるから分かり易く感じるのかな？
「そうそう、その前後にライン引くよね」ってほとんどの場合同意できる。
ここにチャートパターン形状が合わさればホントに分かり易い。
日足移動平均線期間２０の検証以来の衝撃です。
ああそうか、Yuさんは私よりずっと視野が広いから・・
今さっきポンドドルをデイリーR1の上でハイロットでショートしました。
今日の伸びからいってスキャルになると思いますが
まあそこそこ反応するはずなので
適当に利確して寝ようと思います。
コレいつかコメントネタにしようと思って温存していたものなのですが、
あまり誰も見ていないこのタイミングで書いてしまいます。
読んでるのはYuさんと迷晴れさんくらい？
アルゴについていくつも本を買って読みました。
なんとなく我々裁量トレーダーの敵！ってイメージのアルゴリズム＝AIですが、
本態はどんなもんなのかなと。
アルゴにはいくつかの種族があって、一つはHFTに見られるようにトレードの「高速化」を狙ったもの。取引所の近くにセンターを置くなど素人には出来ないえげつない方法まで使って高速化を実現してます。でもこれは裁量トレーダーの敵ではありません、味方でもないですが。僕らがHFTに狩られることはありません。
理由は僕らがエントリーしてエグジットする長い時間の間にとっくに彼らは入って出ているからです。売り買い相殺されて私のポジションには何ら影響がない。
「高速化」その２のアルゴは経済指標や要人発言に瞬時に反応する良くあるアレです。これは物凄い技術を駆使して日々進歩していますが、それが目指しているところは結局指標や発言に「正しく」反応することなので対処が非常に容易です。
今のところ、CPIなどほとんど単一の数字しか発表されない場合は多くの場合初動が正しい方向に動きます。
そこでHFTがチキン利食いするので充分縮んだ所を追えば良い。楽勝。
困るのは他所でも書きましたが複数の数字が発表される雇用統計のような経済指標と数字・コメントの発表の後に生身の人間の会見があるパターンです。
でも、複数数字はそのうちに彼らが勝手に努力してくれるのでいずれ遠からず単一数字と同じような値動きになるし、数字からコメントのパターンの場合は時間差がありますから数字だけトレードして会見時間になったら撤退すれば良いだけです。
アルゴの3番目は、平場の相場でトレードしてくるやつ、いわゆるEAです。EA開発者の見解は凄く面白くて、過去検証はやりすぎてはいけない、と言っています。過去数年数十年に渡って稼げる自動売買は絶対に存在しない。なので検証は短い期間少ないパターンしからやないしそれ以上やるべきではない。エッジのある売買パターンを見つけても「いずれ必ず機能しなくなるので」その時を逃さず停止して次のEAを稼働させなければならない。だからEAトレーダーも毎日手法開発プログラム作成という長い労働しています笑。
で、ここからなんですけど、過去何回もコメントしていますがチャートの左側に表示されるインジケーターは無数にありますがチャートの右側に延長できるものは数えるほどしかありません。一目を嫌う方は雲に対するレートの反応を検証した方が良いですね。ほぼ、常に、チャートの右側に表示されるインジはアルゴに組み込まれる可能性が高い。まあ意外と単純にそういうことなんだと思っています。オカルトでもなんでもなくて、EA作成者としてはどんな組み合わせどんなフィルターを使うにしてもチャートの右側を無視するわけにはいかないんでしょう。作っているのは結局人間なんで。
補足です。
無害なんで忘れてました。
市場にポジションを取ったのを悟られない様にするアルゴってのが存在します。
アイスバーグ注文、無限指値、TWAPなどなど、マーケットインパクトを与えずに
大きなポジションをとるやつ。
2.3年前までは短期足のパターンで分かったりしましたが今は流石に不可能に
なりました。
まあでもこれも我々裁量トレーダーの敵ではないと思っています。
「作っているのは結局人間なんで。」
yes.that’s right.
私たちの作る道具は、私たちの理性の領域を出ることはない。
カント観念論の中心に置かれる考え方で、この２００年ほど私たちは、
”私たちの知りうる範囲のみを研究する”
を徹底したため、過去とは比類なき技術革新を起こすことが出来た。
死後の世界や霊的現象を否定しているわけではない。”それは私たちには知りようがない”と言っているのだ。
もし私がカントに「死後の世界はありますか？」と問えば、
彼は「私にはわからない。知りたければ死んでみるとよい。」
と答えるだろう。
これらが意味することは、私たちの作成する道具は私たちの知性の領域を出ることはない、という事。
どれだけ天体望遠鏡が発達しても、宇宙の果ては、”私たちには知りようがない”ということ。なぜならそれは私たちの感性、悟性、理性を超えた領域であるからだ。
レイ・カーツワイルの「シンギュラリティ」やＡＩが労働を奪う、という恐怖からそれらのシステムに対し否定的な意見が述べられることが多い。
でも、大丈夫。
私たちはそれほど賢くないのだから、それほど賢くないＡＩしか実現できない。
今のところは。
ＡＩがヒトの知性を超える？
それは、つまり「私の知性は人類の知性を超える」と言っているようなものだ。
ちょーし乗んな。
ヒトの計算速度は、ギリシア時代に発明された電卓にすでに負けているのだ。
なんの問題もない。
追記
「ちょーし乗んな」
という表現は貴方への侮蔑では決してないよ。
のぼせ上がった、私を含めた全人類に向けた言葉です。
文脈通り受け取ってます。
Yuさん親切ですね。
そういえば既にお気づきかもしれませんが
pivotの値って提供しているブローカーによって
若干ズレます。朝晩のスプレッドの影響なのかと
思いますが、ブローカー毎に数pipsズレることは
良くあるので、アルゴが組んでいたとしても
自分が見ているラインピッタリで反応するとは
限りません。
ある程度幅のあるバンドとみなした方が
良いようです。
今さっきのユーロドルの急騰の後、Weekly pivot R1で逆張りしてみました。
キッチリと1.0060から1.0046まで取れました。
ただ、XMtradingのMT5チャートとtradingviewのMT4のチャートで値が違ったので、間を取って中間の値にしておきました。
そりゃあ、ここのところ週足も日足もドル円、ユーロドル共にガッツリ窓が空くものね。
スレは生じますね。
あくまで目安として使いますが、ほぼ私の感覚と合っています。
30分で70pips上昇すれば、次の5分で20pips下がるわな。
当然といえば、当然。
とても参考になりました。
特に単一経済指標に正しく反応するアルゴリズム。
前にもコメントされていたので気になってました。
「HFTがチキン利食いするので充分縮んだ所を追えば良い。」
まるほど、そうなっているんですね。
指標＋会見系を除外して次から意識してみます。
それとウィークリーピボット。
ボクはトレーディング・レンジをイチイチ設定しますが感覚的でもあります。
世界がそれを意識するなら、むしろそっちを使うべきかもしれません。
CPI、どうでしたか？
事前情報漏れ系でしたね。
発表数分前から全ペア動いていたのでそっちにあらかじめ乗っていました。
ユーロドルロング、ポンドドルロング、オージードルロング、
ドル円ショートです。
まあこういう事もありますね。
適当に利確して寝ます。
Refinitive Eikon（いわゆるロイター端末）の最も優れた機能は参加者のチャットで噂が流れるとみんなそれに乗ります。今夜はそういうことだったんでしょう。ロイター端末持ってなくてもマルチペアマルチ市場のチャートを見ていると分かりますよ。明らかにフライングするんで（もちろん外れることもたまにありますが）
ああそれと、止まる場所はデイリーピボットのどこかかも。
ユーロドルR3、ポンドドルR2、オージードルR2、ドル円S4かな？
遥かに貫通するかもしれませんが私はそこで利確します/しました。
一応起点をおさらいしておきますと
ユーロドルはデイリーS2で反転
ポンドドルはウィークリーピボットで反転
オージードルはデイリーS1で反転
ドル円は・・んん、まあ前からピボットは効いてませんね笑
そしてS4貫通しそうですね。個人の撤退と短期筋の売りでしょう・・
あらかじめエントリーはできませんでした(^_-)-☆
ドル円は145.0下抜け、ストップロス狙いでショートしました。
今日は朝から日経225を買ったほうが良いかもしれませんね
CPIは予め動いていた感じでしたね。
pivotを見て逆指値でエントリーしました。
損切りの定義はppからR1の値幅の半分。
利確はS2の下と言う具合にしました。
いいんじゃない？
機能しているよ。枚数は少なかったが。
ポンドドルのロングのチャンスを見ていなかったので、暇なので妄想しています。
まず私がMR財団を作ります。
マネーロンダリング財団ではありません。「R」なので。
で、日銀が保有するETF36兆円あまりの全ての譲渡を受けます。
代金は数百年の分割払い、ETFは一括渡し。
MR財団はこのETFを永久保有して売却しないのですが、その代わりにそれらを
株式に転換します。出来るかどうか知りませんが法律を作ってもらってでも転換します。
そうすると、おおよそ36兆の2%、7200億円くらいの配当収入を毎年得られます。
配当が無い株はその会社に買い取ってもらいましょう。
この一部をETFの代金として日銀に超長期分割で支払い、残ったお金は運用します。
運用と言っても毎年毎年額がデカすぎるので、一部はAppleとGoogleの株を毎年買うとか
その辺はYuさんに任せましょう。
年利4%ぐらいあげて頂いて、じわじわ溜まっていくお金と
2年目以降の配当収入7200億円で今度は日銀が保有する日本国債を買い取っていきます。
520兆ぐらいあるんで時間はかかりますが、まあいずれ終わります。
どうでしょう笑 まあどうにもこうにも、ですよね。
日本の多額の「借金」を
名目上解決する凄く良いアイディアだと思ったんです。
もう明日にでも私にやらせて欲しいですね。
達成する前に死んでるのは確実なんで。
名案なんだけど物凄い穴があるんですよ。
分かりますか？
その穴とは
ETFから株式転換したその会社群が
10年経ったら半減し20年経ったらほとんど無くなってる
という事です笑
だから配当収入は急速に目減りします。
なので将来こういうことを言い出した人がいたら
それは嘘だなと思ってください。
今週もお疲れさまでした。
ドル円が見事な三角レンジ、ユーロドルはこれぞ正にだましからの踏み上げとなりましたが、ドルストレートが全般にFOMCで上にもダマしてからの下だまし、、、だましのだましの更にダマしってのはあまり無い、、という事で、来週は基本的にユーロドルでロング狙い、つまりドル売り方向で考えてます。でもドル円の方はまだどっちへもダマしてないんですよね。ドル円の三角、このパターンって一度上にブレイクしてから下抜けする傾向が強いと個人的には考えているフォーメーションに見えていますので（という事は一旦はドル買い方向）決めつけず迷晴れさんの様に柔軟に挑みたいと思います！
柔軟に挑む、と言いましたが、上手くできない自負があるので打つ方向は１つに決めて、形にならなければノートレードで挑みたいと思いますｗ
ドル円、上を試せばＳ、候補は二つ
①直近ミニWのネック兼1998高値の147.67付近（でもこれだと伸び無さそう。。）
②日足トレンドライン裏へのリテスト150手前且つ４時間ラス少し上抜けた149.8付近で上髭確定すればGO
ユーロドルＬ、良い押しがあれば、、
このどちらかを先週アドバイス頂いたレジサポの距離で2種のエントリーを使って、可能なら来週それぞれの通貨ペアで1トレードずつでしっかりpipsを取って終了！ってのを目指します。
結果は勝手にまた来週報告させて頂きますｗ
おつかれさまです！
ドル円は145円と150円のレンジ。
ボクも来週はユーロドルとユーロ円を中心にやっていこうと思います。
今週もお疲れ様でした。
前回のmethod動画ではないですが、今週のドル円、ユーロドル共に、正に“分かりやすくなったら行けばいい”相場でしたね。
ドル円の月曜日の押し目買いや、FOMC後の分かりやすいシグナルを待てばしっかりと取れる状況でした。
今週は月足のクローズを週足が跨ぎ、ニューヨーク時間に重要な指標が目白押しでしたし、何よりFOMC。
要はFXトレーダーにとっても株式、債券トレーダーにとっても神経質な一週間だったという事です。
この後も月曜日に冬時間切り替え。火曜日にアメリカ中間選挙。まだまだこの感じは続くでしょう。
9日まで世界は迷っています。晴れていない。
コレらは事前にわかる事です。
分からずに手を出して負けたというなら、ファンダメンタルズ完全無視のトレードをしている、という事ですので改めた方がいいですね。
それはつまり、自分の都合と技術だけでトレードしているという事です。
勝てる方はそれでいいんですけどね。そういう人はあまり居る様に思えない。
かつて私もそうしてしまっていたので、十分意識して戒めています。
3月の株式と、配当落ちの株式を購入しない。
重要イベントは結果を見てエントリーする。
指標結果を、自分の見立てに一致させてトレードしない。
コレらのルールは私がやらかした後に定めた事です。
今週はノートレードでも良い、という意見に同意です。
分かりやすければやればいいですけどね。わかっているなら波に乗れますから。
以前にもコメントさせて頂いた事ですが、日足の±1σには世界中の負けパターンが集約されています。
どうにも判断がつかないから±1σが現れるのです。
もし、そこでトレードするなら、私は逆張りを選択します。
特に4時間足SMA20が横を向いた状態でデイトレードするなら、逆張りが有効です。
なるべく、月足や週足の4本値に近づけてエントリー。
そうしないと値幅が確保できず、リスク:リワードが悪くなってしまいます。
指値での逆張りはなるべく、とーーーおくにセット。
出来れば±2と3σ間が望ましい。
今週FOMCは世界中が「利上げは間違いないが、そのペースについて知りたい」と思っていたでしょうから。
どの道レンジの中に収まり、その後パウエル議長の見解で戻って行った、と見れば良いでしょう。
パウエル議長「一体いつから利上げペースを鈍化させると錯覚していた？」
今後、アメリカでインフレが定着するのかとか、リセッション(景気後退)が深刻なものになるかなんて誰にも分からない事です。
現在、ネット上で「株なんか売っちまえ」とか「投資なんてオワコン。もう儲からないよ。」みたいな意見をチラホラ見るようになりました。
私からすると、「あゝ、季節がまた巡っているなぁ。」と感慨深くなります。世界金融危機の時もそんなニュースや意見ばかりだったなぁ。
いや、いいんですよ。私は。
資本主義が終わったとしても。私は殉教しますから。
信じ抜いて、この世をおさらばしますから。最後の一人になっても闘う。なんの悔いもない。
問題は、信じるものを失った者たちが、いまこの生活から程遠いスタイルを想像できているかという事です。
冷蔵庫を開けたらミルクが入っている。
スイッチを押せば電気が灯る。
閉じた部屋で暑さに苦しむことはない。
飢えに苦しむことのない生活を送る事が出来る。
人間は自由な存在だと信じることが出来る。
自由に情報にアクセスできる。
これらは、資本主義において代償を支払った上で、企業が達成した人類の偉業である。
これらの当たり前のことからかけ離れたスタイルを選択出来ると言うなら、それを選択すればいい。
Wild West (荒野)を生き抜く勇気があるならそうすればいい。
その対価をわかっているなら、そうすればいい。
株の下落局面では、こういう事を考えていますw今回は長くなりそうですからね。
育った環境が一変したとき、生き抜ける人間は多くない。
人間は現状の変更を嫌厭する。既得権益になろうとする。
そこで生じる彼らの損失を、私達投資家は糧としているのだ。
まよ晴れさんのコメ返がつく前に失礼しますw
やはり感じますよね〇〇ショック。
でも備えておくだけで予想はしない。その通りだと思います。
円キャリーが積み上がる、外貨預金が積み上がる、ポンド吹き上がる、そんな事逸話で知ってるだけで経験した事ない米国ロビンフッターが沢山いる、天才トレーダー日銀非難されない様に数ヶ月前にポジショニング。
パイは揃いつつある。歴史は繰り返す。
来年でしょうね。
CDS、なんて映画か忘れましたがブラッドピット扮する証券マンがファンダメンタル解析からサブプライムローンが破綻せざるを得ない”歪み”を発見してウォール・ストリートで冷笑を浴びながらCDSをひたすら買い漁る、
最終的に勝ったのはブラピ含めたほんの数名。
金融緩和しまくって、株爆上げて、金利引き上げて、それでも米国経済は強く、新興国はドル債権に苦しみ、日本では国家沈没悲観論100%…
絶対にそんな事は無い。
ただし
何が引き金を引くか？
これがfx トレーダーレベルでは分かりません。
多分ですが現代のブラピは何処かに隠された当時で言えばCDSに代わる”何か”を既に買い集めてるのではないでしょうか？
もしくは債権売り？
何か？に投資して巨万の富は無理でも、起こり得る”逆張りが無限に負ける”相場のイメージはあるので今回は波乗りするつもりでいます。いつ来るかは誰にもわかりませんが。
株買うのは急がなくても大丈夫な事も歴史が証明してますね。まだですね。
その映画って多分、”The Big Short”ですかね。
クリスチャン・ベールとブラッド・ピット共演って豪華すぎ。
ガン＝カタしながら、マッチョなコウモリ男がジョーカーを追い詰め、地下の闘技場で戦いながら、猟奇殺人犯に嵌められる。
そんな映画を見てみたい。
いや、見たくない。
“逆張りが無限に負ける相場“
マーケットが信用を失った時に起こる状況ですね。
相場操縦の露骨さや、なんでもありのやり方に皆んなが気付いた時に起こる状況です。
そこに対して急速な欲望の減衰が起こる。
昨日まで急騰し続けたものが突然、誰も買い手がつかなくなる。
「何でこんなものに価値があると思っていたんだろう？」
と集団レベルで皆が同時に感じ、意欲を失う。
これらに経済の研究者や金融の専門家は、様々な角度から分析をして理由を明かそうとします。
でも、コレって実は単純なことなんじゃないかと私は考えています。
単純に人間の欲望の性質に準拠しているだけだと思います。
お腹が一杯になったら食欲は無くなるし、料理に髪の毛が入っていたら突然食い気が失せる。
昨日まであのアイドルを“推し”ていたが、もう魅力を感じない。次は違うアイドルに興味を持ち始めた。
こういう現象って、マーケットでも起こっていますよね。
視覚的に、
「ピークエンド」の形状。上昇して行きある地点で急落し、再度上昇をして行く形。
加えて、出来高は「パルス」の形状。一点にボラティリティが集中する形。
要するに、
”昼の12時になると人々の食欲はピークを迎え、飲食店の売上はパルス状に増加する。午後3時にはどちらも収束している“
これが私達の社会に於いて、欲望に起因することで起こるパターンムーブの具象例です。
他の現象もマーケットで起こることも、社会で起こる現象も全て、相似形だと思います。
ミクロの単位は「個人の欲望」ですから。
話が逸れてしまいましたが、”無限に逆張りが負ける相場“に於いても儲けることは可能ですね。
我々は空売り出来るのですから。
本来、景気減衰期のヘッジの為に開発された方法が
利益をもたらすやり方に変化しつつあります。
私達は未だ、空売りの本当の意味を理解していないのかも知れませんね。
ジョージ・ソロスが負のイメージを植え付けたせいかなw
CDO、CDS、シンセティックCDO、一通り学習してから
YouTubeでThe Big Shortを観てみました。
1回では分からない所が多かったものの、
一方向に大金を賭けるのは
大儲けするかもしれないが人間としての寿命は確実に縮まる
と思いました笑
私だったら、例え利益が減っても
買ったCDSに更に何らかの保険かオプションをつけるか
何らかのポートフォリオを組んで行動したいです。
ってのは後からなら何とでも言えるってやつですけど
それはつまり
失敗の経験がいかに重要か、ということでもあります。
またまた、素晴らしい金言！
『日足の±1σには世界中の負けパターンが集約されてる』
何かの機会に使わさせて頂きます(^_-)-☆
何を信じるか。
ボクはチャーチストなので、チャートを信じてます。
チャートはマーケットの意志表示であり、フェンダもテクニカルもすべて包み込まれます。
重要イベントは意思表示スイッチ、米国のインフレ問題などは意志フロー（潮流）として捉えます。
下手な予想はしません。
結果をみても、なぜそうなるのか、わからないことすらあります。
そういうことは評論家にまかせます。
結局のところ、ひとつのことを信じ続けるほうが楽なんです。
『信念』は楽に生きるためにあるのだと思います。
しがない労働者だった頃、この日足の±1の中での成績がとても良いことがよくありました。
今ではこの現象が何故起きていたのかよくわかります。
多くのトレンドフォローをするトレーダーが負けやすいところだから、相対的に私が勝っていた訳です。
逆張りばかりしていました。
それも「もうそろそろ止まるだろう」の逆張りです。
明日の仕事があるから、早くトレードを終わらせたくてハイレバレッジの逆張り。
トータルで勝てるわけないだろ、って感じですね。
今ではそれを逆手に取る様になりました
「ここで買えるものなら買ってみろ」って感じで逆張りの指値を置いています。
そしたら自然に刺さり、一瞬で利確出来る様になりました。
下手な考えでも、磨けば何とかなるもんですね。
そして、過去の愚かな自分の決別をできた時、以前は出来なかったことが出来る様になったのだと思います。